Estratégias de negociação de futuros sistemáticos

Estratégias de negociação de futuros sistemáticas
Nós nos especializamos no dia comercializando os mercados de futuros. Nós fazemos isso porque as recompensas em potencial são muito maiores em relação ao mercado de ações, mas é vital que você esteja ciente, com grande potencial de recompensa, sempre possui um grande potencial de risco.
Preste atenção às isenções, proceda com cautela e nunca arrisque mais do que você pode perder!
As Estratégias de Negociação Sistemática totalmente funcionais listadas abaixo (totalmente configuradas e prontas para serem executadas imediatamente após o download) são uma coleção do nosso melhor, um pequeno punhado que representa as estratégias de confiança mais elevadas que ainda descobrimos ao longo dos nossos muitos anos de design e avaliação. Eles representam a culminação de anos de trabalho árduo, dezenas de milhares de horas de processamento de dados e backtests e otimizações e uma riqueza de meios e métodos proprietários que se mostraram eficazes e capazes de produzir um produto preditivo. Nós negociamos ativamente todas as estratégias listadas neste site, para lhe dar uma idéia da confiança que temos em nossos produtos.
Para obter mais informações sobre como essas estratégias são criadas, consulte a seção de FAQ (tanto quanto pudermos compartilhar publicamente); Informações adicionais só estão disponíveis através de consulta direta.
Nós sentimos que é importante reiterar aqui que o objetivo deste site é ser mutuamente benéfico. Nós não procuramos lucrar se a sua estratégia comprada não conseguir impressionar, e para levar este ponto para casa, nós tomamos a etapa sem precedentes de oferecer um reembolso completo em qualquer compra de estratégia que não tenha um bom desempenho. Independentemente das razões possíveis, se a estratégia não for positiva para o seu período de arrendamento, não queremos manter seu dinheiro (clique aqui para obter mais informações sobre nossa política de reembolso). Sabemos muito bem, isso levará a uma série de reembolsos, uma vez que qualquer estratégia, independentemente de quão robusta e consistente seja, terá períodos de redução e perda, dado um período de tempo suficientemente grande. Em um mercado cheio de operações de estilo sobre substância e promessas falsas, com fornecedores aparentemente mais focados em sua publicidade do que a integridade e consistência de seu produto final, acreditamos que os ganhos devem basear-se em méritos e resultados, e não em vendas. Acreditamos firmemente que qualquer pessoa que não tenha plena confiança de que eles são capazes de oferecer um produto de valor real não deve oferecer produtos relacionados ao investimento de qualquer tipo.
O que nos torna excepcional são nossos meios e métodos de desenvolvimento de estratégias completamente únicos, os processos que desenvolvemos para descobrir e explorar as maiores ineficiências nos mercados de futuros e explorá-los ao máximo. Nós dedicamos nosso tempo e esforços inteiramente para resultados, não marketing ou hype, e procuramos prosperar e crescer com base na reputação e no boca-a-boca, não em gimmicks ou campanhas publicitárias.
Em comemoração ao nosso lançamento, observe os importantes descontos introdutórios para a compra de múltiplas estratégias, válidas até junho de 2018, se você procurar criar uma carteira de negociação mais diversificada. A cobertura de direções longas e curtas dentro de um determinado instrumento (ou vários instrumentos) provou ser um meio efetivo para diminuir a exposição e, posteriormente, o risco geral. Recomendamos fortemente evitar a troca de uma única combinação de instrumento / direção, pois isso pode levar a uma montanha-russa cíclica de ganhos inesperados seguido de perdas dolorosas e pode prejudicar severamente o que acreditamos ser uma das maiores vantagens da sistemática abordagem de negociação: consistência. Estamos extremamente orgulhosos desses produtos finais, e nos apoiamos com confiança. Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer um dos produtos listados abaixo, fique à vontade para contatar-nos. Nós teremos o maior prazer em responder.
X Política de reembolso de estratégia automatizada.
X Estrutura de desconto.
Carregando todas as estratégias disponíveis & # 8230;
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Recebemos algumas perguntas sobre por que limitamos estritamente o número de vendas totais para cada estratégia individual. Isso é feito para evitar a saturação potencial do mercado, o que pode causar enchimentos de ordem inferior devido a "deslizamento", tanto para nós quanto para nossos clientes. Para minimizar as chances de um cliente negociar tão fortemente que outros clientes recebem um preço de entrada ou saída inferior ao que de outra forma receberão, fazemos três coisas:
Eu tenho uma estratégia existente I & # 8217; d like to & # 8216; Score & # 8217; ou melhorar.
Solicite estratégia ou portfólio para Coletivo2.
Eu tenho uma idéia que eu gostaria de me transformar em uma estratégia.
AVISO LEGAL.
Os comerciantes sistemáticos fornecem algoritmos automatizados de entrada / saída automatizados com base em um sistema computadorizado, que também está disponível para uso em um computador pessoal. Todos os clientes recebem os mesmos sinais dentro de qualquer pacote de algoritmo dado. Todos os conselhos são impessoais e não adaptados à situação única de um indivíduo específico. Os comerciantes sistemáticos e seus princípios não são obrigados a se registrar no NFA como um CTA e estão reivindicando publicamente essa isenção. As informações publicadas on-line ou distribuídas através de e-mail não foram revisadas por nenhuma agência governamental - isso inclui, mas não está limitado a relatórios, declarações e outros materiais de marketing testados novamente. Considere cuidadosamente isso antes de comprar nossos algoritmos. Para obter mais informações sobre a isenção que reivindicamos, visite o site NFA: nfa. futures / nfa - registration / cta / index. html. Se você precisar de um conselho profissional exclusivo da sua situação, consulte um corretor licenciado / CTA.
O GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS EXPLICAÇA O RENÚNCIL: a Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias A negociação de futuros tem grandes recompensas potenciais, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros. Não troque com dinheiro que não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta de futuros de compra / venda. Não está a ser feita qualquer declaração de que qualquer conta será ou será susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site ou em quaisquer relatórios. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Com exceção das declarações enviadas de contas ao vivo, todos os resultados, gráficos e reivindicações feitas neste site e em qualquer vídeo de blogs e / ou e-mails de newsletter são resultado do back-testing de nossos algoritmos durante as datas indicadas. Esses resultados não são de contas ao vivo que negociam nossos algoritmos. Eles são de contas simuladas que têm limitações (ver a regra CFTC 4.41 abaixo). Os resultados reais variam, dado que os resultados simulados poderiam subjugar ou compensar o impacto de certos fatores de mercado. Além disso, nossos algoritmos usam back-testing para gerar listas comerciais e relatórios que têm o benefício da visão traseira. Embora os resultados testados possam ter retornos espetaculares, uma vez que as taxas de deslizamento, comissão e licenciamento são levadas em consideração, os retornos reais variam. Os máximos máximos de lançamento publicados são baseados em dados testados novamente (consulte as limitações do back-testing abaixo). Os descontos reais podem exceder esses níveis quando negociados em contas ao vivo.
REGRA CFTC 4.41 - Os resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que os negócios não foram executados, os resultados podem ter compensado ou compensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Os programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou será capaz de atingir lucros ou perdas semelhantes às exibidas.
Isto é estritamente para fins de demonstração. Os comerciantes sistemáticos não fazem recomendações de comprar, vender ou manter. Experiências únicas e performances passadas não garantem resultados futuros. Você deve falar com seu CPA ou representante financeiro, corretor ou analista financeiro para garantir que o software / estratégia que você utiliza é adequado para seu perfil de investimento antes de negociar em uma conta de corretagem ao vivo. Todos os conselhos e / ou sugestões aqui fornecidos destinam-se a executar software automatizado apenas em modo de simulação. Futuros de negociação não é para todos e carrega um alto nível de risco. Os comerciantes sistemáticos, nem nenhum dos seus princípios, NÃO são registrados como um consultor de investimentos. Todos os conselhos fornecidos são impessoais e não adaptados a qualquer indivíduo específico.
Estamos nos aproximando rapidamente da data em que nossas estratégias de negociação automatizadas serão oferecidas para arrendamento através do site do Systematic Traders. Atualmente, estamos testando a tecnologia que nos permite distribuir os sinais de nossos algoritmos aos nossos clientes. Existem posições limitadas disponíveis para aqueles que gostariam de ser os primeiros a usar nossas estratégias automatizadas. Em troca de nos ajudar a avaliar as capacidades do nosso servidor de sinais, oferecemos incentivos para aqueles que concluíram com sucesso o programa de teste. Use o link "Fale conosco" abaixo para se inscrever para esta posição e indique seu interesse em ser um Beta Tester na linha do assunto.
Se você gostaria de ser o primeiro a saber quando nossas estratégias estão disponíveis, adicione seu nome à nossa lista de espera e receba crédito por 50% das taxas de arrendamento do primeiro mês. Use o link "Fale conosco" abaixo e mencione "Lista de Espera" na linha de assunto.
Estamos a poucos dias de oferecer nossas estratégias de arrendamento através de iSystems e Collective2. Qualquer uma dessas opções permitirá que você troque nossas estratégias automatizadas através de vários corretores e plataformas de negociação diferentes. Esta opção é ideal para aqueles que não querem executar sua própria plataforma de negociação e preferem que todos os detalhes sejam tratados para eles, ou para aqueles que já comercializam usando uma plataforma diferente do NinjaTrader ou possuem uma conta com um corretor que não suporte NinjaTrader. Se você quiser mais informações sobre como usar o iSystems ou o Collective2 para negociar nossas estratégias, use o link "Contate-nos" abaixo e coloque o iSystems ou Collective2 na linha do assunto.

Negociação sistemática de futuros.
Na negociação proprietária, o foco primário das Estratégias Sistemáticas nas estratégias de eqüidade e volatilidade, tanto de baixa quanto alta freqüência. Nos futuros, a ênfase é no comércio de alta freqüência, embora também possamos executar uma ou duas estratégias de freqüência mais baixa que tenham maior capacidade, como o Futures WealthBuilder. A versão do WealthBuilder em execução no site do Collective 2 funcionou muito bem em 2017, com retornos líquidos de 30% e Razão Sharpe de 3,4:
No espaço de alta freqüência, nosso foco é sobre estratégias com Razões de Sharpe muito altas e baixa redução. Nós negociamos uma gama de produtos de futuros, incluindo mercados de ações, renda fixa, metais e energia. Apesar dos baixos baixos níveis de volatilidade do mercado, essas estratégias apresentaram bons resultados em 2017:
Construir estratégias de alta freqüência com Razões de Sharpe de dois dígitos requer uma sinergia de capacidade computacional e de know-how de modelagem. A microestrutura dos mercados de futuros é, naturalmente, substancialmente diferente da dos mercados de ações ou de divisas e os componentes do modelo que incluem efeitos de microestrutura variam muito de um produto para outro. Pode haver variações substanciais também na forma como o tempo é tratado no modelo & # 8211; seja como um tempo de conversão discreto ou contínuo, em tempo de troca, ou alguma outra medida. Mas alguns dos indicadores técnicos simples que usamos & # 8211; médias móveis, por exemplo, & # 8211; são comuns a muitos modelos em diferentes produtos e mercados. O aprendizado de máquina desempenha um papel na maioria de nossas estratégias de negociação, incluindo alta freqüência.
Aqui estão algumas postagens de blog relevantes que você pode achar interessantes:

Vistos sistemáticos Discreto CTA & # 8217; s: Compreendendo cada investimento.
Quando um investidor entra no espaço Managed Futures, dois dos primeiros termos que ele ouve são & # 8220; sistemática & # 8221; e & # 8220; discricionários. & # 8221; Essas são as duas expressões mais utilizadas quando se trata de descrever uma estratégia de investimento do Consultor de Compra de Mercadorias (CTA). Como um novo investidor de Managed Futures, é importante compreender as diferenças entre os dois para compreender plenamente os benefícios potenciais e as quedas de cada um.
Um comerciante sistemático ou CTA é aquele que depende exclusivamente dos sinais produzidos por um programa ou modelo de computador. Muitas vezes, esses sinais podem consistir em análises técnicas (reconhecendo padrões ou tendências em gráficos históricos) de dados de mercado, ou análise fundamental de dados econômicos, para identificar e fazer negócios, com intervenção humana limitada ou nenhuma. Uma vez que todos os negócios estão sendo fornecidos, seja um computador & # 8220 ;, & # 8221; Todas as emoções humanas são removidas do processo comercial, permitindo a forma mais imparcial de investir. A desvantagem de estratégias sistemáticas é que, por serem tão cuidadosamente projetadas e programadas, pode levar um longo período de tempo para fazer mudanças nelas. Portanto, se determinadas condições de mercado ou econômicas mudarem ao longo do tempo, um sistema pode não ser capaz de se adaptar às novas condições e exigir alguns ajustes # 8221; e muda.
No outro extremo do espectro da negociação sistemática, é a negociação discricionária. Como o nome sugere, assessores de negociação discricionários e # 8217; As decisões de investimento são todas feitas por um ser humano. Todas as decisões de negociação são feitas com base em dados de mercado em tempo real e, em última instância, é o critério do comerciante para decidir qual mercado comercial, quando negociar e quanto arriscar. Enquanto os CTAs discricionários têm a capacidade de reagir imediatamente às mudanças nas condições do mercado, eles também precisam lutar contra suas próprias emoções ao escolher um comércio para entrar. Embora isso possa ser bom em certas instâncias, em outros casos, isso pode levar a que um mau comércio seja selecionado ou um bom comércio faltar.
Como você pode ver, ambos os tipos de estratégias de investimento têm seus prós e contras a pergunta final que você está perguntando é & # 8220; qual é melhor? & # 8221; A resposta não é tão clara como se poderia pensar, mas com base nos dados disponíveis em nosso banco de dados, parece que os CTAs discricionários têm superado ligeiramente os CTAs sistemáticos nos últimos três a quatro anos.
* Os dados e os resultados são reportados independentemente por cada consultor de comércio de mercadorias. aiSource não verificou os retornos para a precisão. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros e existe um risco substancial de perda.
Os resultados acima apontam em favor de estratégias discricionárias quando se analisa a taxa de retorno e retração. No entanto, há uma ressalva a considerar: existem muitas estratégias mais sistemáticas do que estratégias discricionárias (mais de dobro em nosso banco de dados). Isso significa que os resultados apresentados para estratégias discricionárias não são estatisticamente significativos? Não, mas se houvesse um número igual de programas a serem considerados em ambas as estratégias, isso nos faria sentir um pouco mais confiante. No entanto, com base em nossa experiência, acreditamos que os dados retratam corretamente a verdade. Estratégias sistemáticas que estavam em torno de pré-Lehman (antes do colapso de Lehman Brothers e eventual colapso econômico de 2008) têm lutado para se apresentar bem desde 2008. O motivo da luta é simples. o ambiente econômico global mudou após 2008 e as condições / regras em torno das quais esses sistemas foram projetados, não existem mais. Se um sistema for projetado para executar sob um conjunto específico de condições, regras e critérios, então esse sistema deixa de funcionar bem se as condições começarem a mudar. Isto é o que acreditamos ser a causa raiz do baixo desempenho recente de CTAs e estratégias sistemáticas.
Uma última coisa a lembrar é que não estamos dizendo que TODAS as estratégias sistemáticas estão a fazer mal # 8211; Você pode ver claramente que a taxa média de retorno em todos eles é de + 10,40%. Existem CTAs sistemáticos lá que fizeram bem antes de 2008, e continuaram a funcionar bem desde então. Também houve novas estratégias sistemáticas desenvolvidas após 2008, que, provavelmente, são projetadas para o nosso mercado / condições econômicas atuais.
Finalmente, é importante saber que uma estratégia de investimento nem sempre pode ser classificada como apenas sistemática ou apenas discricionária. Em muitos casos, você vai ouvir CTAs dizer que eles são um híbrido dos dois. Isso pode significar algumas coisas:
Sistemático com sobreposição discricionária e # 8211; Todos os sinais comerciais são produzidos por um sistema de caixa preta, mas o comerciante (ser humano) possui o melhor poder discricionário sobre quais os negócios a serem colocados e os que ignoram. Negociadores discretos, técnicos e # 8211; Todas as negociações são inscritas a critério do comerciante principal (humano), mas ele / ela faz todas as decisões comerciais com base na análise técnica de gráficos e sinais automatizados.
Embora a maioria dos investidores não esteja muito preocupada com o tipo de estratégia em que estão investindo, e concentre-se apenas no risco de recompensa, é importante saber em que tipo de investimento você está se importando. Compreender os prós e contras de cada um mantém você preparado para o futuro.
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Descargo de responsabilidade: o desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. A negociação de futuros envolve risco substancial de perda. De modo algum, este boletim oferece qualquer conselho de investimento ou sugere fazer recomendações comerciais. Consulte um consultor aiSource antes de abrir contas de futuros gerenciadas.
Descargo de responsabilidade: o desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. O comércio de futuros envolve um risco substancial de perda e pode não ser adequado para todos. De modo algum, esta newsletter / postagem no blog oferece qualquer conselho de investimento ou sugere fazer recomendações comerciais. Consulte um consultor aiSource antes de abrir contas de futuros gerenciadas.
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Desbloqueando o mistério da construção de estratégias comerciais.
Os comerciantes geralmente se enquadram em uma das duas grandes categorias: Discrecional e sistemática. Enquanto ambos os grupos desenvolvem e seguem suas próprias estratégias de negociação, o comerciante sistemático geralmente automatiza um conjunto objetivo de regras de negociação que definem as condições exatas sob as quais os negócios serão inseridos, gerenciados e exitados. Isso também permite que ele backtest, otimizar e testar a frente uma estratégia antes de colocá-lo em um mercado ao vivo. Através de cada etapa do processo, o comerciante pode rever um relatório de desempenho da estratégia, uma compilação de métricas que se baseiam em aspectos estatísticos do desempenho do sistema. O aspecto da automação também é uma vantagem para os comerciantes que procuram resultados mais consistentes.
Enquanto os comerciantes discricionários costumam usar uma combinação de conhecimento e intuição para encontrar oportunidades comerciais, os comerciantes sistemáticos desenvolvem estratégias baseadas em especificações quantificáveis. Aqui, com foco na negociação sistemática, descreveremos detalhadamente o processo de criação de uma estratégia de negociação que pode ser medida, testada, otimizada e comercializada.
Antes de começar, observe a distinção entre indicadores técnicos e estratégias. Um indicador técnico é um cálculo matemático usado para avaliar a atividade de preço e volume passada e atual. Seja disponível no domínio público (por exemplo, médias móveis) ou desenvolvido para desempenhar uma função específica, os indicadores ajudam os comerciantes a identificar as condições do mercado e a fazer previsões sobre futuros movimentos de preços. No entanto, os indicadores por si só não geram sinais de compra e venda.
Em contrapartida, uma estratégia é um conjunto de regras objetivas e absolutas que definem como e quando um comerciante irá atacar. Uma estratégia é composta por três partes básicas:
Condições de entrada que nos dizem como entrar em um comércio. Normalmente, as condições de entrada são baseadas em uma combinação de filtros de comércio, que identificam as condições de configuração e desencadeia o comércio, a condição real que leva um comerciante a agir. Tanto os filtros comerciais como os desencadeantes geralmente são baseados em indicadores técnicos.
Condições de saída que nos dizem como sair de um comércio. As regras de gerenciamento comercial incluem saídas, como metas de lucro, paradas de perdas e paradas, e podem ser baseadas em valores em dólares, tempo, número de barras de preços, etc.
Dimensionamento da posição que nos diz quanto comercializar. O dimensionamento da posição pode ser baseado em um número fixo de ações / contratos, um valor fixo em dólares ou uma porcentagem de capital.
Enquanto um indicador é usado para avaliar as condições do mercado, uma estratégia é o playbook que determina como o indicador será interpretado e aplicado.

Avaliando índices ESG.
22 de novembro de 2018.
Os investimentos de Sustentabilidade ou ESG (ambiental, social e de governança) gozam de crescente interesse pela comunidade de investimentos. Existem, no entanto, múltiplas formas de visualizar ou avaliar os benefícios da ESG ou investimentos sustentáveis. Enquanto algumas partes afirmam que o investimento da ESG leva a um desempenho superior a longo prazo por meio da seleção de empresas sustentáveis ​​de longo prazo, outros consideram as métricas ESG como um meio para evitar os tipos de eventos do "cisne negro", que geralmente estão conectados a incidentes ESG, como o Deepwater Desastre do derramamento de óleo da Horizon. Outros dizem que investir em empresas sustentáveis ​​leva a retornos mais pobres, devido aos altos custos associados à garantia de classificações de sustentabilidade elevadas.
O principal motivo dessa ampla dispersão de pontos de vista é que a maioria dessas conjecturas são apenas isso, conjecturas, com base em pontos de vista puramente subjetivos sem o suporte de dados subjacentes fortes e / ou mesmo uma definição acordada do termo "ESG" em geral.
Neste artigo, pretendemos usar as pontuações de ESO STOXX projetadas publicamente e de forma transparente para gerar resultados numéricos que possam nos ajudar a entender as contribuições de desempenho das pontuações da ESG em carteiras de investimento. Além disso, vamos mergulhar em mais detalhes sobre como o foco da ESG das empresas pode afetar suas avaliações de curto e longo prazos.
STOXX Global ESG Leaders Scores.
As pontuações de Líderes ESO globais da STOXX, que estão sujeitas às análises apresentadas neste artigo, lançadas em abril de 2018. Os escores são utilizados para determinar a composição e ponderações dos índices de liderança ESO da STOXX Global, que foram lançados ao mesmo tempo.
O termo "ESG" representa as três áreas de sustentabilidade: ambiental, social e de governança. Para cada uma dessas áreas, é atribuído um escore numérico que varia de zero a 100. O modelo para derivar essas pontuações usa um conjunto de 132 indicadores de desempenho chave (KPI) para os quais os dados são fornecidos pela empresa líder em rating de sustentabilidade, o Sustainalytics. Cada KPI é atribuído a um peso fixo no modelo de pontuação e as pontuações globais são calculadas como uma média ponderada das pontuações básicas de KPI. Os pesos para cada KPI diferem dependendo da alocação do setor da empresa avaliada, levando em consideração a relevância diferente de KPIs específicos em diferentes indústrias, ou seja, a relevância das emissões de carbono é muito menor nos serviços financeiros do que no transporte e logística campo. Os modelos de ponderação e os KPIs utilizados foram derivados do KPI público para ESG 3.0 Standard publicado pelas Sociedades Alemãs e Européias de Analistas Financeiros (DVFA / EFFAS, respectivamente). O objetivo do padrão é destacar KPIs relacionados ao ESG com relevância específica para os analistas financeiros.
Para garantir dados consistentes em toda a amostra de dados, as pontuações são normalizadas em todos os 1.800 estoques de mercado desenvolvido cobertos no índice STOXX Global 1800. Uma pontuação de 75 na classificação ambiental, portanto, significa que o estoque está no quartil superior de toda a amostra de dados, enquanto uma pontuação de 20 indicaria que o estoque se classifica nos 20% mais baixos do conjunto de dados completo.
Buscamos examinar se os estoques com uma alta classificação ESG se comportam de forma diferente daqueles com baixa classificação. Olhando os log-return semanais nos últimos 3 anos e meio, dividimos os estoques em dois grupos: aqueles no percentil 30 máximo das classificações (ou seja, ações com escores maiores ou iguais a 70); e aqueles no percentil 30 inferior das classificações (ou seja, ações com pontuações menores que 30). Isso é feito separadamente para os escores ambientais, sociais e de governança, e para o escore ESG geral, que é calculado como uma média dos três.
Mais por Konrad Sippel.
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